Stresstest bevestigt stevige kapitaalbuffer van ABN AMRO

Persbericht -

ABN AMRO Hoofdkantoor

- EBA heeft een EU-brede stresstest uitgevoerd die onder het ongunstige scenario resulteert in een CET1 kapitaalratio van 9,53% eind 2018
- Banken kunnen niet slagen of zakken voor de stresstest
- De toezichthouder gebruikt de resultaten van de stresstest in het komende SREP proces

Vandaag heeft de European Banking Authority (EBA) de uitkomsten gepubliceerd van de EU-brede stresstest 2016 die onder Europese banken is gehouden.

Het resultaat van de stresstest voor ABN AMRO kwam in het basisscenario uit op een CET1 kapitaalratio van 16,21% eind 2018. In het ongunstige scenario was dat een CET1 kapitaalratio van 9,53%.

De stresstest is door toezichthouders ontworpen en wordt door hen gebruikt om kapitaaleisen vast te stellen als onderdeel van het komende SREP evaluatieproces. Hiermee kan de toezichthouder onder stressscenario’s en op basis van een gemeenschappelijke methodologie en aannames de eisen toetsen voor minimum en aanvullend kapitaal. Daarnaast helpt dit de toezichthouder bij het bespreken van risicobeperkende maatregelen. De stresstest dient ook om de transparantie van banken onderling te bevorderen. Voor deze stresstest kunnen banken niet slagen of zakken.

Scenario’s en aannames

Het basisscenario, het ongunstige scenario en de methodologische aannames zijn door de toezichthouders opgesteld en worden toegepast op alle onderzochte EU-banken. De aannames in de methodologie van de stresstest zijn behoudend en hypothetisch, en hebben significante invloed op de uitkomst.

In het basisscenario hadden de belangrijkste aannames vooral negatieve gevolgen voor de nettorentebaten. Desalniettemin resulteerde dit in een lichte stijging van de CET1 ratio naar 16,21%. In het ongunstige scenario waren de gevolgen van de methodologische aannames groter en ook van invloed op de kredietvoorzieningen en credit risk-weighted assets. Hierdoor daalde de CET1 ratio naar 9,53%. De stresstest gaat uit van een statische balans, en houdt dus geen rekening met nieuwe kredietverlening of risicobeperkende maatregelen. Daarnaast leiden de ondergrens voor de rente op verplichtingen en de bovengrens voor de rente op activa tot lagere nettorentebaten. De in de stresstest gebruikte aannames kunnen uiteraard niet als een prognose van de resultaat- en kapitaalontwikkeling van ABN AMRO worden beschouwd.

Vertrekpunt Uitkomst EU stresstest EBA
Gerapporteerd
Ultimo 2015
Basisscenario
Ultimo 2018
Ongustig scenario
Ultimo 2018
CET1 ratio 15,51% 16,21% 9,53%

Gebaseerd op de eisen voor het minimumkapitaal (Pillar I) en aanvullend kapitaal (Pillar II) voor ABN AMRO in de SREP 2015, komt dit in 2018 waarschijnlijk uit op een CET1 ratio van 7,625% , . In beide scenario’s voldoet ABN AMRO aan deze vereiste. De bank blijft als onderdeel van het beoogde gematigd risicoprofiel streven naar sterke kapitaalbuffers, zelfs in stresssituaties.

Naar verwachting zal de toezichthouder later dit jaar de SREP en de hieruit voortvloeiende totale SREP-kapitaaleisen opnieuw beoordelen, onder andere aan de hand van deze stresstest.

Templates met gedetailleerde resultaten van de EU-stresstest van de EBA zijn te vinden op www.abnamro.com/financials en www.eba.europa.eu.


Dit persbericht wordt gepubliceerd met verwijzing naar artikel 17 paragraaf 1 van Verordening (EU) 596/2014

1 Volgens de SREP van 2015 is in 2016 een CET1 van 9,5% vereist, inclusief een kapitaalconserveringsbuffer die over een periode van vier jaar met 0,625% per jaar gefaseerd wordt verhoogd. In 2018 zal deze buffer 1,875% bedragen. Daarmee komt de minimumkapitaaleis (Pillar I) en de aanvullend kapitaaleis (Pillar II) uit op een CET1 van 7,625%.

2 Deze berekening is opgenomen voor referentiedoeleinden. De toezichthouder zal naar verwachting de Pillar II-eis opnieuw beoordelen in het jaarlijkse SREP proces. De werkelijke eisen in 2018 kunnen daarom afwijken van de pro-forma eisen die zijn gebruikt in dit persbericht.

Documenten

Delen

Lees meer over

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO