Stresstest bevestigt stevige kapitaalbuffer van ABN AMRO

Persbericht -

Vandaag heeft de European Banking Authority (EBA) de uitkomsten gepubliceerd van de EU-brede stresstest 2018 die onder Europese banken is gehouden, waaronder ABN AMRO. Uitgangspunt van de stresstest was een CET1 ratio van 17,53%, gecorrigeerd voor IFRS9, per eind 2017. Het resultaat van de stresstest voor ABN AMRO kwam in het basisscenario uit op een CET1 kapitaalratio van 19,70%, en in het ongunstige scenario op een CET1 kapitaalratio van 14,85%, beide per eind 2020.

  • EBA heeft een EU-brede stresstest uitgevoerd die onder het ongunstige scenario resulteert in een daling van de CET1 kapitaalratio met 2,68% naar 14,85% eind 2020 
  • Banken kunnen niet slagen of zakken voor de stresstest 
  • De toezichthouder gebruikt de resultaten van de stresstest in het komende SREP proces

De stresstest is door toezichthouders ontworpen en wordt door hen gebruikt om kapitaaleisen vast te stellen als onderdeel van het komende SREP evaluatieproces. Hiermee kan de toezichthouder een oordeel vormen over het vermogen van de bank om onder stressscenario’s aan de prudentiële eisen te voldoen. Daarnaast helpt dit de toezichthouder bij het bespreken van risicobeperkende maatregelen. De stresstest dient ook om de transparantie van banken onderling te bevorderen. Voor deze stresstest kunnen banken niet slagen of zakken.

Scenarios en aannames

Het ongunstige scenario waarvan in de stress test gebruik wordt gemaakt, wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank en de European Systemic Risk Board. Er wordt naar een periode van drie jaar gekeken (2018-2020). De stresstest gaat uit van een statische balans, en houdt dus geen rekening met toekomstige maatregelen van het bestuur. De hierin genoemde resultaten van ABN AMRO moeten daarom niet als een prognose worden gezien.

Het basisscenario, dat vooral gevolgen had voor de nettorentebaten, resulteerde in een fully loaded CET1 ratio van 19,70% en een leverage ratio van 4,58%, beide per eind 2020. Het ongunstige scenario, dat ook gevolgen had voor de kredietvoorzieningen, bedrijfskosten en risk-weighted assets, resulteerde in een daling van de CET1 ratio naar 14,85% en een leverage ratio van 4,03%.

Belangrijkste kapitaalratios Vertrekpunt Uitkomst EU stresstest EBA
Gerapporteerd
ultimo YE2017
Gecorrigeerd voor IFRS9
ultimo 2017
Basisscenario
ultimo 2020
Ongunstig scenario
ultimo 2020
CET1 ratio, fully loaded 17.65% 17.53% 19.70% 14.85%
Leverage ratio  4.04% 4.02% 4.58% 4.03%

De CET1 ratio voldoet in beide scenario’s ruimschoots aan de SREP-vereiste voor 2018 van 10,425% . De uitkomst van deze stresstest wordt door de toezichthouder meegenomen bij de vaststelling van de SREP-vereisten voor 2019. De bank blijft als onderdeel van het beoogde gematigd risicoprofiel streven naar sterke kapitaalbuffers, zelfs in stresssituaties.

De uitkomst van deze stresstest weerspiegelt de verbeteringen die in onze stresstestmodellen sinds 2016 zijn doorgevoerd. Er wordt nu beter rekening gehouden met specifieke aannames en methodologische vereisten in de stresstest.

Templates met gedetailleerde resultaten van de EU-stresstest van de EBA zijn te vinden op www.abnamro.com/financials en www.eba.europa.eu

1Het SREP vereist voor 2018 een CET1 ratio van 10,425%, bestaande uit 4,5% Pillar I, 1,75% Pillar 2R, 75% van 5,5% Combined Buffer Requirement en 5bps Countercyclical Capital Buffer.

Delen

Discussieer mee

ABN AMRO is benieuwd naar uw mening. U kunt daarom onder dit artikel reageren via Disqus. Door te reageren gaat u akkoord met de voorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ABN AMRO