Risicobeheer

Een schone en sterke balans

• Sterke gerichtheid op kredietverlening met onderpand 

• Een kredietportefeuille die in omvang overeenkomt met de spaargelden, langlopende schulden en ons aandelenkapitaal 

• Strategische focus op het beperken van de verhouding kredieten/toevertrouwde middelen (LtD)

• Beperking van marktrisico’s en handelsportefeuilles

Spreiding en gerichtheid binnen de portefeuilles

Onze kredietportefeuilles zijn volledig afgestemd op onze strategische keuzes en prioriteiten:

• De kredietportefeuilles zijn beschermd tegen concentratierisico’s bij sectoren, klanten en landen

• Ontwikkelingen op het gebied van concentraties worden nauwlettend gevolgd en maandelijks gerapporteerd 

• Gerichte groei van Corporate Banking in de landen om ons heen en in geselecteerde sectoren wereldwijd

• Diversificatie via digitale uitdagers

Gedegen beheer van kapitaal en liquide middelen 

• Onze indicatoren voor kapitaal en liquide middelen zijn strikter dan de bestaande wettelijke eisen 

• Liquiditeitsbuffer is gericht op naleving van wettelijke eisen en interne beleidslijnen 

• Kosten van de liquiditeitsbuffer worden doorbelast aan de business om te zorgen voor een correcte prijsstelling

• Stresstoetsen worden gebruikt voor het beheer van kapitaal en liquide middelen

Duurzaamheid en transparantie

• Duurzame relaties met klanten staan centraal: belangen op de lange termijn gaan voor voordelen op de korte termijn

• Duurzame bedrijfsvoering (duurzame producten, risicobeheer, ecologische voetafdruk en een vitale organisatie) 

• Onze financiële expertise zetten we in voor de maatschappij 

• Duurzame en transparante diensten op het gebied van financieren en beleggen 

Gestructureerde aanpak van risico’s

• Kredietrisico’s vooral in Nederland en gespreid over alle sectoren van de economie 

• Operationele risico’s worden gemonitord en beperkt door limieten te stellen op eventuele verliezen 

• Marktrisico’s zijn gering in vergelijking met de omvang van de bank

• Bedrijfsrisico’s worden continu gemonitord; we creëren een cultuur van innovatie in de voortdurend veranderende bankenwereld

Risicoprofiel

In verband met onze strategie voor de lange termijn hanteren we een gematigd risicoprofiel. Het risicoprofiel wordt bewaakt op basis van een geïntegreerd kader voor risicobeheer. Binnen dit kader worden diverse soorten risico’s bepaald, zodat we een geïntegreerd beeld krijgen van het risicoprofiel van de bank als geheel en van de businesslines afzonderlijk. Dit is een jaarlijks proces waar de desbetreffende stakeholders bij worden betrokken en waar het bestuur goedkeuring aan verleent.

Risicocategorieën

We maken een indeling van onze risico’s aan de hand van het type risico waaraan de bank (mogelijk) wordt blootgesteld. Eens per jaar beoordelen we deze indeling en passen we hem aan om ervoor te zorgen dat alle belangrijke risico’s in kaart zijn gebracht en meegenomen worden in het ‘risk governance framework’. Met de indeling in categorieën hebben we een uniforme aanduiding van de risico’s en ook een checklist van risicosoorten bij risicobeoordelingen. Zo kunnen we ervoor zogen dat we alle belangrijke risico’s bewaken en de rollen en verantwoordelijkheden vaststellen.

De risico’s zijn ingedeeld in de hoofdcategorieën kredietrisico’s, marktrisico’s, operationele risico’s, liquiditeitsrisico’s en commerciële risico’s. Overige soorten risico, zoals reputatierisico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) en modelrisico’s, hebben betrekking op meerdere risicocategorieën.

Risicobereidheid

Onze risicobereidheid geeft aan in hoeverre de bank bereid is risico’s aan te gaan om de strategie van de bank te kunnen naleven. Dit heeft betrekking op alle soorten risico’s en stakeholders, en alle risicocategorieën.

Risicocultuur

De bank stuurt bij haar medewerkers voortdurend aan op risicobewustzijn als integraal onderdeel van de bankbrede risicocultuur. Het gematigde risicoprofiel is via communicatie en training ingebed in onze risicocultuur en wordt getoetst via de prestatiebeoordelingen van medewerkers.