Risicomanagement

Sterke balans met solide kredietkwaliteit

• Focus op geselecteerde, gecontroleerde groei in gebieden met een hoger rendement en lager risico, zoals ruim gedekte leningen met lage risicokosten

• Uitbouw van onze leidende positie op de Nederlandse retailmarkt en onze expertise in zakelijke leningen en vermogensbeheer in Noordwest-Europa

• Handhaving van klantdeposito’s als onze primaire financieringsbron, aangevuld met een goed gediversifieerde mix van wholesale-financiering (langlopende schulden en eigen vermogen)

• Strategische focus om de Loan-to-Deposit (LtD)-ratio te beperken

• Beperking van markt- en handelsrisico’s

Diversificatie en focus binnen de portfolio’s en onze inkomstenbronnen

• Afstemming van leenportefeuilles en inkomstenstromen op onze strategische prioriteiten

• Handhaving van een gediversifieerd bedrijfsmodel met focus op Nederlandse hypotheken en zakelijke leningen in Nederland en Noordwest-Europa

• Vermijden van overmatige concentraties door een voldoende gediversifieerde kredietrisicoportefeuille te behouden met maximale limieten per sector, klant en land

• Diversificatie van onze inkomstenbronnen via Markets en groei in Clearing

• Nauwe monitoring van concentratieontwikkelingen door middel van regelmatige rapportages en analyses

Gezond kapitaal- en liquiditeitsbeheer

• Optimalisatie van onze risico-gewogen activa (RWA) door actieve portefeuillebeheer, waaronder Significant Risk Transfers, modelvereenvoudiging en verbeteringen in datakwaliteit

• Optimalisatie van onze kapitaalallocatie door een gedisciplineerd Client Selection Framework en de afbouw van niet-strategische activiteiten

• Centraal beheer van de balans tussen beschikbaar en vereist kapitaal.

• Handhaving van kapitaal- en liquiditeitsindicatoren ruim boven de huidige wettelijke vereisten en afgestemd op ons risicoraamwerk.

• Streven naar een prudent liquiditeitsprofiel door een vloeiende langetermijnverloopprofiel, beheer van afhankelijkheid van wholesale-financiering en het aanhouden van een solide liquiditeitsbuffer in belangrijke valuta’s.

• Toewijzing van liquiditeitsbufferkosten aan de klantunits om passende prijsprikkels te waarborgen.

• Gebruik van stresstestonderzoeken om kapitaal en liquiditeit actief te beheren

Het versterken van weerbaarheid tegen opkomende risico’s

• Nauwe monitoring van geopolitieke onzekerheden om hun impact op onze activiteiten aan te passen en te beperken.

• Voortzetting van investeringen in onze cyberveiligheidscapaciteiten om onze kritieke IT-infrastructuur te beschermen.

• Versterking van ons risicomanagementraamwerk ter ondersteuning van innovatie via AI.

• Proactieve implementatie van de EU Digital Operational Resilience Act (DORA) vereisten is een vereiste om onze digitale veerkracht te vergroten.

• Focus op een prudent ESG-risicomanagement.

Eenvoudige en gestructureerde aanpak voor risicotoelating en -bewaking

• Vereenvoudiging van processen om efficiëntie te verbeteren, terwijl selectieve, gecontroleerde risico’s worden genomen die onze strategie ondersteunen.

• Stroomlijning van ons risicobeheermodel (gebaseerd op de ‘drie verdedigingslinies’) om een scherpere focus te behouden op de belangrijkste risico’s, verantwoording te versterken en tijd te besparen.

• Monitoring en beheersing van operationeel risico door het instellen van drempels voor potentiële verliezen.

• Handhaving van relatief laag marktrisico in verhouding tot de omvang van de bank.

• Continue monitoring van bedrijfsrisico’s om effectieve en tijdige reacties te waarborgen bij verwachte en onverwachte interne en/of externe ontwikkelingen.

• Bevordering van een cultuur van verantwoording, prestaties en innovatie in een voortdurend veranderend banklandschap.

• Op de hoogte blijven van alle relevante wetten en regelgeving die de banksector beïnvloeden

Van brede ambitie naar impactvolle uitvoering

• Verdere integratie van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering om een grotere impact te maken.

• Financiering van Europa’s concurrentievermogen met focus op transitiesectoren.

• Streven naar het creëren van langetermijnwaarde voor al onze stakeholders, waarbij klanten en investeerders centraal staan.

• Ontwikkeling van een Transition Finance Framework om onze emissieroute geloofwaardig en haalbaar te maken voor een ordelijke en duurzame overgang naar netto-nulemissies

• Gebruik van financiële expertise om klanten te begeleiden naar een duurzamere toekomst.

• Vermindering van de milieu-impact van onze eigen bedrijfsvoering.

De risicobereidheid bepaalt het niveau en de aard van risico’s die de bank bereid is te nemen om haar strategie na te streven, met inachtneming van alle relevante risico’s en stakeholders. De Strategische Risicobereidheidsverklaring omvat drie focusgebieden, elk onderbouwd met een kwalitatieve verklaring en concrete strategische risico-indicatoren (SRI’s): (i) Financiële soliditeit, (ii) Gezonde operationele omgeving en (iii) Duurzaam bedrijfsmodel & waardecreatie.

Het Group Risk Committee (GRC) heeft van de Raad van Bestuur het mandaat om het risicoprofiel van de bank binnen het goedgekeurde kader voor risicobereidheid te monitoren, beoordelen en beheren. In dit kader worden alle typen risico’s, cross-risicotypen en overkoepelende risico’s geïdentificeerd om één geïntegreerd overzicht te bieden van het risicoprofiel van de bank als geheel en van het risicoprofiel van elke individuele klantunit.

De status van naleving van de risicobereidheid en de vooruitzichten worden maandelijks besproken door de Raad van Bestuur en elk kwartaal door de Raad van Commissarissen, op basis van de CRO-memo. Ons kader voor risicobereidheid wordt minstens eenmaal per jaar herzien en moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

We maken een indeling van onze risico’s aan de hand van het type risico waaraan de bank (mogelijk) wordt blootgesteld. Eens per jaar beoordelen we deze indeling en passen we hem aan om ervoor te zorgen dat alle belangrijke risico’s in kaart zijn gebracht en meegenomen worden in het ‘risk governance framework’. De taxonomie beoordeelt de materialiteit van risico’s op basis van een analyse van zowel financiële als niet-financiële impact in combinatie met de waarschijnlijkheid.